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Put Call Parity-Rechner

Berechnen Sie Put Call Parity Finanzwerte und Derivate-Parameter einfach online.

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Anleihen- & Derivate-Eingaben

Geben Sie Nennwert, Kuponsatz oder Basispreis ein.

Nennwert (€)

Kupon / Volatilität (%)

Berechnete Rendite / Fairer Wert

5,25% YTM 50,00 € Jährlicher Kuponertrag

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Anleihen-Tipp

Anleihekurse und Marktzinsen bewegen sich gegenläufig: Steigen die Zinsen, fallen die Anleihekurse.

Anleihen- & Derivate-Methodik

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Formeln

YTM ≈ [Zins + (Nennwert - Kurs) / Jahre] / [(Nennwert + Kurs) / 2]

Wendet internationale Anleihen-Bewertungsmodelle und Black-Scholes-Formeln an.

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Wichtiger Risiko-Hinweis

Derivate und gehebelte Papiere bergen erhebliche Verlustrisiken. Nur für qualifizierte Anleger.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Anleihenberechnung

Befolgen Sie diese Schritte zur Renditeberechnung:

Nennwert & Kaufpreis eingeben

Geben Sie den Nennwert (meist 1.000 €) und den aktuellen Kaufkurs ein.

Kupon & Restlaufzeit angeben

Geben Sie den jährlichen Kuponsatz (%) und die Jahre bis zur Fälligkeit ein.

Rendite bis Fälligkeit (YTM) ablesen

Lesen Sie berechnete YTM-Prozentsätze und Kuponerträge direkt ab.

Detaillierte Einblicke & FAQ

ℹ️ Über diese Berechnung

Die Analyse von YTM und Options-Greeks schützt Risikomanager vor Zinsänderungsrisiken.

Glossar

Eingabe

Nennwert / Kupon

Anleihen-Nennwert und jährlicher Zinskupon.

Ergebnis

YTM / Duration

Effektive Jahresrendite und Zinssensitivität.

Häufig gestellte Fragen

Was unterscheidet die Laufflächenrendite von der YTM?

Die laufende Verzinsung teilt nur den Kupon durch den Kurs, während die YTM auch Kursgewinne/-verluste bis zur Fälligkeit berücksichtigt.

Was bedeutet implizite Volatilität bei Optionsscheinen?

Die implizite Volatilität drückt die vom Markt erwartete zukünftige Schwankungsintensität des Basiswerts aus.