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Protective-Put-Rechner (Portfolioabsicherung)

Berechnen Sie die Kosten und den maximalen Verlust einer Protective-Put-Absicherungsstrategie.

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Berechnungsparameter

Geben Sie Ihre Parameter ein.

Aktueller Aktienkurs (€)

Basispreis der Verkaufsoption (Strike) (€)

Gezahlte Put-Prämie (€)

Berechnetes Ergebnis

Gesamtinvestitionskosten 66,80 €

Maximales Verlustrisiko 6,80 € pro Aktie

Gewinnschwelle (Break-even) 66,80 €

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Expertentipp

Ein Protective Put funktioniert wie eine Versicherungspolice: Er begrenzt Ihr Verlustrisiko auf das Niveau des Strike-Preises.

Funktionsweise des Rechners

Addiert den Aktienkurs und die Put-Prämie zu den Gesamtkosten und errechnet das maximale Risiko als Differenz zum Ausübungspreis.

Formel & Methodik

Gesamtkosten = Aktienkurs + Prämie Max. Verlust = Gesamtkosten - Strike

Schritt-für-Schritt-Rechenbeispiel

Hier ist ein Schritt-für-Schritt-Beispiel zur Veranschaulichung der Berechnungen:

Bei Aktienkurs = 65,00 €, Strike = 60,00 € und Prämie = 1,80 €: - Max. Verlust = 6,80 € pro Aktie

Detailed Insights & Expert Guide

ℹ️ About this Calculation

This derivatives and options pricing calculator evaluates theoretical option premiums, implied volatility (IV), option Greeks (Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho), multi-leg strategy risk profiles, and futures margin requirements using Black-Scholes and Cox-Ross-Rubinstein binomial models.

Variable Glossary

Input

Option Parameters

Underlying stock price (S), strike price (K), expiration days (T), volatility (σ %), and risk-free interest rate (r %).

Parameter

Greeks & Premium

Theoretical Call/Put price ($), Delta sensitivity (Δ), Theta daily decay (Θ), and maximum profit/loss boundaries.

How to Calculate Step-by-Step

Step 1

Input current asset price, option contract strike price, and target expiration date.

Step 2

Specify implied or historical volatility percentage, dividend yield %, and risk-free treasury yield.

Step 3

Review calculated fair value option price, Greek risk sensitivities, break-even stock price, and payoff diagram matrix.

FAQ

What are the primary Option Greeks and what do they measure?

Delta (Δ) measures price sensitivity to underlying asset moves; Gamma (Γ) measures rate of Delta change; Theta (Θ) measures daily time decay; Vega (ν) measures sensitivity to 1% volatility changes.

What is Put-Call Parity?

Put-Call Parity defines the static equilibrium relationship: Call Price - Put Price = Spot Price - Present Value of Strike Price. It prevents arbitrage between options and European spot markets.

Can option pricing models guarantee trading profits?

No. Black-Scholes and Binomial models assume continuous trading, constant volatility, and lognormal price distributions. Options trading involves substantial risk of capital loss due to leverage and volatility expansion.